|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Управление предприятием / Архив / Риски: компьютерное моделирование и оценка
Тип семинара: |
Бизнес-тренинг |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
2 дня |
|
Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 23, БЦ "Белые Ночи", 3й этаж, офис компании "Эрнст энд Янг"
Телефоны: (812) 703-78-34
|
|
Место проведения: |
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 23A, бизнес-центр "Белые ночи", 3й этаж, офис компании "Эрнст энд Янг". |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
не определена |
Целевая аудитория Cпециалисты, отвечающие за планирование деятельности предприятий, разработку бюджетов, оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях неопределенности и риска Финансовые аналитики Сотрудники инвестиционных и кредитных организаций.
Цели тренинга Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков Познакомиться с новым подходом к рискам: методом реальных опционов Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков Все практические задания тренинга выполняются на персональных компьютерах в MS Excel. Слушатели могут использовать компьютеры, представляемые Академией бизнеса, либо coбственные. Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга на CD-дисках
Методология преподавания Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий на персональных компьютерах Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке. Программа тренинга 1-ый день Определение риска Понятие риска и неопределенности Функция нормального распределения и другие вероятностные функции Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR Основы финансового моделирования Построение модели инвестиционного проекта в MS Excel Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели Сценарный и факторный анализ Анализ основных сценариев развития проекта Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо
2-ой день Метод Монте-Карло Сущность метода Монте-Карло Пример расчета инвестиционного проекта по методу Монте-Карло Построение гистограммы распределения и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности отрицательного результата Моделирование эффективности мер по снижению риска Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов Дерево решений Построение дерева событий и дерева решений Анализ и расчет дерева решений Метод реальных опционов Понятие реальных опционов Представление реального опциона с помощью дерева решений Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло Использование теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно)
Сертификаты Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».
Рекомендуемая схема обучения Оценка бизнеса Оценка инвестиционных проектов Финансовое моделирование I-II Риски: компьютерное моделирование и оценка Внутренний контроль II: управление рисками по бизнес-процессам
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|