|
|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
 // Семинары и тренинги / Управление предприятием / Архив / Риски: компьютерное моделирование и оценка
| Тип семинара: |
Бизнес-тренинг |
|
| Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
| Продолжительность: |
2 дня |
|
| Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 23, БЦ "Белые Ночи", 3й этаж, офис компании "Эрнст энд Янг"
Телефоны: (812) 703-78-34
|
|
| Место проведения: |
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 23A, бизнес-центр "Белые ночи", 3й этаж, офис компании "Эрнст энд Янг". |
|
| Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
| Стоимость: |
не определена |
Целевая аудитория
Cпециалисты, отвечающие за планирование деятельности предприятий, разработку бюджетов, оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях неопределенности и риска
Финансовые аналитики
Сотрудники инвестиционных и кредитных организаций.
Цели тренинга
Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло
Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов
Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков
Познакомиться с новым подходом к рискам: методом реальных опционов
Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков
Все практические задания тренинга выполняются на персональных компьютерах в MS Excel.
Слушатели могут использовать компьютеры, представляемые Академией бизнеса, либо coбственные.
Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга на CD-дисках
Методология преподавания
Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий на персональных компьютерах
Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Программа тренинга
1-ый день
Определение риска
Понятие риска и неопределенности
Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR
Основы финансового моделирования
Построение модели инвестиционного проекта в MS Excel
Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели
Сценарный и факторный анализ
Анализ основных сценариев развития проекта
Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме
Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо
2-ой день
Метод Монте-Карло
Сущность метода Монте-Карло
Пример расчета инвестиционного проекта по методу Монте-Карло
Построение гистограммы распределения и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности отрицательного результата
Моделирование эффективности мер по снижению риска
Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
Дерево решений
Построение дерева событий и дерева решений
Анализ и расчет дерева решений
Метод реальных опционов
Понятие реальных опционов
Представление реального опциона с помощью дерева решений
Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
Использование теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно)
Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».
Рекомендуемая схема обучения
Оценка бизнеса
Оценка инвестиционных проектов
Финансовое моделирование I-II
Риски: компьютерное моделирование и оценка
Внутренний контроль II: управление рисками по бизнес-процессам
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|
